请问,如何利用Python作newey-west?

何以笙箫默wonder 发布于 2016/09/26 14:53
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请问,我现在有两列数据a和b,利用OLS回归,其误差项有高阶序列相关性,现在想用Newey-West方法对t值和p值进行修正,请问利用Python该如何操作呢?我在网上看到一段代码,但关键的依据不是很懂:
reg = smf.ols('a ~ 1 + b',data=df).fit(cov_type='HAC',cov_kwds={'maxlags':1}),

可以帮忙解释一下括号里面的都代表什么吗?

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