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WonderTrader 获得 2021 年度 OSC 中国开源项目评选「最佳人气项目」 !
授权协议 MIT
开发语言 C/C++
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
开源组织
地区 国产
投 递 者 白开水不加糖
适用人群 未知
收录时间 2022-03-20

软件简介

WonderTrader是一个基于C++核心模块的,适应全市场全品种交易的,高效率高可用的量化交易开发框架。

  • 面向于专业机构的整体架构
  • 数十亿级的实盘管理规模
  • 从数据落地清洗、到回测分析、再到实盘交易、运营调度,量化交易所有环节全覆盖

WonderTrader依托于高速的C++核心框架,高效易用的应用层框架(wtpy),致力于打造一个从研发、交易、到运营、调度,全部环节全自动一站式的量化研发交易场景。

WonderTrader0.9开启了一个新的UFT引擎,针对超低延时交易的需求进行实现,经过一系列的优化以后,系统延迟在175纳秒之内。

WonderTrader的实盘运行架构 

WonderTrader的优势

  • 丰富的交易引擎

    • CTA引擎,也叫同步策略引擎,一般适用于标的较少,计算逻辑较快的策略,事件+时间驱动。典型的应用场景包括单标的择时、中频以下的套利等。Demo中提供的DualThrust策略,单次重算平均耗时,Python实现版本约70多微秒,C++实现版本约4.5微秒。

     
    • SEL引擎,也叫异步策略引擎,一般适用于标的较多,计算逻辑耗时较长的策略,时间驱动。典型应用场景包括多因子选股策略、截面多空策略等。
    • HFT引擎,也叫高频策略引擎,主要针对高频或者低延时策略,事件驱动,系统延迟在1-2微秒之间
    • UFT引擎,也叫极速策略引擎,主要针对超高频或者超低延时策略,事件驱动,系统延迟在200纳秒之内

  • 完善的开发接口

    • 高效易用的数据接口:每个策略都会有独立的上下文模块,上下文会自动缓存策略所需要的数据,策略直接调用即可。
    • 简洁的信号接口:策略只需要设置目标仓位,后台自动执行。
    • 上下文无关的策略逻辑:策略不需要自己记录任何数据,每次只需要向接口查询即可,数据全部缓存在内存中,访问效率有保障。
  • 专业的策略管理

    • 策略组合统一管理:采用策略组合的方式,主要为了配合专业机构的产品管理。一个组合盘,对应若干个策略的若干个标的,再设置一个基本的单位资金量,这就是产品管理的基本组合盘,方便扩展。
    • 目标仓位合并执行:目标仓位合并以后,避免了自成交的风险,同时降低了保证金占用和佣金开销。
    • 理论部位独立存储:策略的理论部位是独立存储的,组合盘的整体绩效也是独立核算的,轻松胜任内部管理。
    • 多账户并发执行:组合的目标头寸确定以后,就通过多个交易通道同步执行,可以有效的保障不同的账户的绩效的一致性。
  • 全类型的回测支持

    • 语言支持全:不论是C++开发的策略还是wtpy下开发的python策略,或者其他语言子框架下开发的策略,都在统一的回测引擎中统一回测。
    • 回测效率高:回测引擎采用C++开发,回测效率高,速度快。不管是C++策略还是Python策略,都能快速验证。
    • 策略支持完备:除了CTA策略SEL策略可以回测,HFT策略UFT策略执行单元也能回测 

  • 高效的数据伺服

    • 本地数据伺服WonderTrader内置的存储引擎采用本地存储,在本地建立数据伺服,通过udp端口广播实时行情,实现1+N的服务结构,可以同时向多个组合盘提供无差别数据服务。专业数据供应商级别的架构,支持搭建多级分发体系,轻松应对各种需求场景。
    • 缓存历史数据:交易过程中,历史数据全部缓存到内存中,同时采用内存直接引用内存数据切片的机制,从根本上避免数据拷贝,提高访问效率。
    • 高效存储引擎:实时数据采用mmap文件,读写高速并且不会丢失数据。同时支持mysql数据库存储历史数据,更方便在此基础上搭建自有的投研数据库。
  • 灵活的风险控制

    • 组合盘资金风控:组合盘有预设的资金规模,可以针对组合盘的虚拟资金,进行组合盘的资金风控。最大的优点是,如果组合盘处于下行阶段,触发风控以后,即使资金账户没有打到风控线,也不会再继续下行了。
    • 通道流量风控:主要针对合规风险,控制的是总撤单笔数、短时间内下单次数和撤单次数等指标。
    • 账户资金风控:和一般意义上的资金风控一致,主要控制账户资金的回撤等。
    • 紧急人工介入:提供一个紧急的人工介入的入口,通过上传一个配置文件,达到控制的目的。主要适用于单品种出现风险,如果全市场风险,人工停止系统即可。
    • 离合器机制:离合器机制依托于信号和执行分离的机制的,主要是如果策略或组合发生风险,通过离合器机制,直接断开信号执行。优点是不影响策略的逻辑,只断开信号的执行,可以继续观察策略在特定行情阶段的表现,和理论研究相互印证。 

  • 强大的控制台wtpy的监控服务)
    • 组合盘运行监控:可以查看实时运行日志、策略理论数据、交易通道数据等,并提供手动启停的入口。

    • 自动调度服务:全自动调度定时任务(启动、停止、重启),支持按周设置任务重复,支持进程守护。

    • 实时事件通知:监控服务接收组合盘推送的事件,然后转发给监控端,提示给用户。
    • 在线回测分析:全自动远程部署以后,提供在线回测服务,并进行结果分析和图形化展示。
    • 全自动远程部署(在建):全自动在线远程部署,提供回测环境、实盘环境等多种应用场景的自动化部署服务。
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