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授权协议 MIT
开发语言 查看源码 »
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
开源组织
地区 不详
投 递 者 Alias_Travis
适用人群 未知
收录时间 2021-11-09

软件简介

Alphalens 是一个 Python 库,用于预测(alpha)股票因子的表现分析。Alphalens 可以与 Zipline 和 Pyfolio 配合使用,后者提供金融投资组合的表现和风险分析。

Alphalens 的主要功能是显示有关 alpha 因子的最相关统计数据和图表,包括:

  • 回报分析
  • 信息系数分析
  • 成交量分析
  • 分组分析

入门

有了信号和定价数据,创建一个因子 "tear sheet"是一个两步过程。

import alphalens

# Ingest and format data
factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(my_factor,
                                                                   pricing,
                                                                   quantiles=5,
                                                                   groupby=ticker_sector,
                                                                   groupby_labels=sector_names)

# Run analysis
alphalens.tears.create_full_tear_sheet(factor_data)

安装

使用 pip 安装:

pip install alphalens

使用 conda 安装:

conda install -c conda-forge alphalens

从 Alphalens 仓库的 master 分支安装(开发代码):

pip install git+https://github.com/quantopian/alphalens

Alphalens 依赖于:

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代码

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