vn.py v1.7.3 发布,开源量化交易程序开发框架

王练
 王练
发布于 2018年01月21日
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vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。

vn.py v1.7.3 更新内容:

接口:

  • 移除 okcoin 和 huobi 的老接口(国内已停止业务)

  • 新增一系列电子货币交易所接口:zb、okex、coincheck、korbit、zaif

  • 更新中泰 XTP 接口到最新版 API ,并增加断线重连功能

EXCEL RTD服务模块:

  • 基于 pyxll 和 vnpy.rpc 开发的 EXCEL RTD 服务

  • 在 EXCEL 中用户可以通过简单的单元格计算函数调用获取数据

  • 用户可以自定义想要访问的数据信息以及预处理逻辑

CTA策略模块:

  • BarManager 改名为 BarGenerator

  • 调整 loadSyncData 的时机到策略加载历史数据初始化完成(onInit)后

  • 新增交易信号类 CtaSignal ,用于实现多信号结合策略

  • 参数优化功能支持目标函数以外的统计数据输出

JaqsService模块:

  • 新增 queryAccount 和 queryUniverse 功能

  • 新增无界面模式的 JaqsService 服务程序

OptionMaster模块:

  • 新增 bs 和 crr 期权定价模型

  • 新增期权策略交易引擎,允许用户访问 OptionMaster 模块中所有预算的期权组合风险数据

  • 新增策略管理 GUI 组件,支持用户在盘中动态调整策略参数

其他:

  • 更新自动安装工具的 install.bat/sh 和 requirements.txt

  • LogEngine 实现单例模式,避免单进程内的多次创建后的重复输出

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