Hikyuu 1.0.7 发布,量化交易研究框架

来源: 投稿
作者: fasiondog
2017-12-15 08:23:00

Hikyuu 1.0.7 已发布,这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下:

    1、合入网友哥本哈根达斯提供的修改,复权时不处理只有股本变化的权息记录,和通达信等软件处理保持一致。

    2、增加使用 pyecharts 的绘图引擎,可在 notebook 或 网页 环境中使用。echarts 绘图速度比 matplotlib 快尤其是在K线数据较大时,提速明显,且可以自由缩放和拖动。在 notebook 环境中,可使用如下语句切换绘图引擎:

use_draw_engine('echarts')  #默认为 use_draw_engine('matplotlib')

echart绘图示例如下:

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内A股市场),使用Hikyuu有利于正确的理解系统化交易概念而不仅仅是试图寻找信号的“圣杯”。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。

虽然最后一天才来拉票,但如果您还有余票又不觉得麻烦,不妨支持一票,谢谢!:)

2017年度最受欢迎中国开源软件评选:http://www.oschina.net/project/top_cn_2017?sort=1 

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