Hikyuu 1.0.5 发布,量化交易研究框架

fasiondog
 fasiondog
发布于 2017年09月25日
收藏 27

Hikyuu 1.0.5 发布,量化交易研究框架

1、增加载入临时的CSV K线数据功能,可用于期货或A股之外的数据测试。详情参见 StockManager 的 addTempCsvStock、removeTempCsvStock 方法帮助。

2、CVAL指标支持创建指定长度的固定数值指标

3、Datetime 的方法 maxDatetime、minDatetime 更名为 max、min

4、增加 getDateRange 函数,获取指定的日历日期列表

5、调整部分 Python 代码结构,补充和完善帮助信息

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内股票市场)。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例,简单更好不同的资金管理策略,并查看相应的收益效果:

http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu_examples/blob/master/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True

更多信息,参见项目主页:http://hikyuu.org

本站文章除注明转载外,均为本站原创或编译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动共创开源社区。
转载请注明:文章转载自 OSCHINA 社区 [http://www.oschina.net]
本文标题:Hikyuu 1.0.5 发布,量化交易研究框架
加载中
返回顶部
顶部