Hikyuu Quant Framework 1.0.3 发布,支持实盘交易

fasiondog
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发布于 2017年07月03日
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Hikyuu Quant Framework 发布 1.0.3 支持实盘交易

1、Indicator、Operand 支持直接和数字进行四则运算及比较运算,如:

c = CLOSE(k)
x = c + 100

2、增加 SG_Bool 布尔信号指示器,直接分别通过类似bool数据的方式指定买入、卖出信号,进一步简化信号指示器创建方式。如,海龟通道突破系统(大于20日买入、小于10日卖出),可简化为以下写法:

h = OP(OP(REF(1)),OP(HHV(n=20)))
l = OP(OP(REF(1)),OP(LLV(n=10)))
my_sg = SG_Bool(OP(CLOSE()) > h, OP(CLOSE()) < l)

3、支持实盘交易,可轻易绑定其他实盘下单程序,只要下单对象拥有 buy 和 sell 方法。本次发布内建了实盘下单交易程序“扯线木偶”,可直接使用,感谢“睿瞳深邃”的共享。也可以借助easytradereasyquant的事件处理框架自行实现自动化交易。示例见下,只需使用“my_tm.regBroker(crtRB(Puppet()))”类似方法向TradeManager实例注册订单代理程序即可。更具体的使用方法,欢迎入群讨论。

#创建模拟交易账户进行回测,初始资金30万
my_tm = crtTM(initCash = 300000)

#注册实盘交易订单代理
my_tm.regBroker(crtRB(TestOrderBroker())) #TestOerderBroker是测试用订单代理对象,只打印
#my_tm.regBroker(crtRB(Puppet()))  #Puppet为内建的扯线木偶实盘下单对象

#根据需要修改订单代理最后的时间戳,后续只有大于该时间戳时,订单代理才会实际发出订单指令
my_tm.brokeLastDatetime=Datetime(201706010000)

#创建信号指示器(以5日EMA为快线,5日EMA自身的10日EMA最为慢线,快线向上穿越慢线时买入,反之卖出)
my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10)

#固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)

#创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内股票市场)。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例,简单更好不同的资金管理策略,并查看相应的收益效果:

http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu_examples/blob/master/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True

更多信息,参见项目主页:http://hikyuu.org/

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