信用违约掉期标准模型开源

红薯
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发布于 2009年03月01日
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信用违约掉期CDS)因为导致华尔街多家金融巨头破产、并引发一系列全球性连锁效应而变得臭名昭著。现在国际互换与衍生金融产品协会(ISDA) 宣布ISDA信用违约掉期(CDS)标准模型作为开源项目发布,采用类似BSD的许可证。

模型是基于J.P. Morgan的CDS分析引擎,该引擎于2009年1月29转交给ISDA。模型中的代码被金融业广泛用于评估CDS契约费用,让模型开源能增加CDS估价的有效性和透明度。代码已公布在www.cdsmodel.com上,源代码还包括收回价值和收益曲线等模型标准输入,以及Excel接口。这可能是首次金融业将它曾经的最高机密向外公开。有研究兴趣者请下载:源代码(zip)、Excel扩展

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