Hikyuu Quant Framework 基于C++/Python的极速开源量化交易框架，同时可基于策略部件进行资产重用，快速累积策略资产。与其他量化平台或回测软件相比，具备：
- 超快的数据加载与回测速度：A 股全市场（1913 万日 K 线）仅加载全部日线计算 20 日 MA 并求最后 MA 累积和，HDF5 存储首次执行边计算边数据加载 耗时 6 秒，数据加载完毕后计算耗时 166 毫秒 "；
- 针对系统交易理念进行组件化，实现真正的 “积木化” 积累
更多信息，参见:
- 项目主页: https://hikyuu.org
- gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
- github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu
- hub 地址: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub
2.2.2 版本主要更新
- 优化 sys_performance, 统一使用上证指数交易日作为参考日期，防止参考证券日期和回测证券日期不一致的情况
- 增加 PF 调仓模式，可以按周/月/年中第N日方式指定调仓日
- run_in_strategy 等添加其他订单代理参数，以便可以实盘时进行其他方式的通知（如邮件）
- Python 中 Stock set_krecord_list 方法增加指定 ktype 参数
- 支持 python 3.13 （注：由于其他依赖包尚未全部支持 3.13, 数据导入暂时不可用）
- 改进打包，多版本 python 支持同时包含于一个包中
- 增强 VALUE/PRICELIST 指标，可同时指定对应的参考日期
- 初次使用 HikyuuTdx 导入数据时，根据配置路径尝试自动创建相关目录
- 增加 df_to_ind 函数，通过指定 pandas.DataFrame 中的数据列及日期列名称，将相关列转为指标数据
