Hikyuu 2.2.0 发布,开源高性能量化交易框架

来源: 投稿
作者: fasiondog
2024-09-28 08:13:00

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于 A 股全市场快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备:

  1. 超快的数据加载与回测速度:A 股全市场(1913 万日 K 线)仅加载全部日线计算 20 日 MA 并求最后 MA 累积和,HDF5 存储首次执行边计算边数据加载 耗时 6 秒,数据加载完毕后计算耗时 166 毫秒 ";
  2. 针对系统交易理念进行组件化,实现真正的 “积木化” 积累

更多信息,参见:

2.2.0 版本主要更新

1.  新增特性

  •  新增 WalkForwardSystem 滚动系统策略(单候选系统时为滚动,多候选系统时为滚动寻优)
  •  新增 OptimalSelector 滚动系统策略寻优算法(配合 WalkForwardSystem 使用)
  •  Strategy 支持指定多个时间点任务
  •  IC/ICIR/MF_MultiFactor/SE_MultiFactor 增加 spearman 参数,控制相关系数计算方法

2. 功能优化

  • 优化 SpotAgent
  • 解决 hub 中自定义继承类接口在另一个part中引用时丢失的问题
  • 调整 HikyuuTDX 超时时长,避免 linux 超时时等待时间过长

3. 缺陷修复

  • fixed etf 缩扩股,调整权息表以适应缩扩股
  • fixed DMA和INSUM,处理 nan 和 discard
  • fixed 日期型 KQuery 比较失败
  • fixed System未正确使用 m_kdata
  • fixed performance 统计计算天数时加1
  • fixed some CN not register serialization
  • fixed portfolio 打印缺失
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