CCruncher 1.9 发布,信用风险评估工具

来源: OSCHINA
编辑: 红薯
2012-03-30

CCruncher 1.9 发布,该版本增加宏支持,解决了一些计算函数的精度问题,修改 t-Student CDF 加速算法,更新了技术文档。

CreditCruncher 是一个信用风险计算工具,使用蒙特卡罗方法来计算,包括资产抵押、贷款、债券,或类似的大型投资组合的信用风险(其中所有与固定收入的政策购买/出售和保 留)。默认时间为模拟使用高斯系词,考虑到过渡矩阵(或生存功能)和行业相关矩阵由用户定义。

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