Hikyuu 1.2.0 发布,高性能量化交易研究框架

来源: 投稿
作者: fasiondog
2022-01-12 00:11:00

Hikyuu 1.2.0 已发布,这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下:

  1. HikyuuTdx 执行导入时自动保存配置,避免第一次使用 hikyuu 必须退出先退出 Hikyuutdx 的问题
  2. 增加创业板 301 开头股票代码
  3. 修复 window 显示缩放时 Hikyuutdx 显示不全的问题
  4. 修复 HHVLLV/LLVBARS/HHVBARS 计算错误
  5. 优化指标重设上下文时的计算,上下文未变化的情况下由指标本身计算标识判断是否重计算
  6. 修复分笔、分时数据转换 to_df 函数无效的问题
  7. HikyuuTdx 导入至 hdf5 时增加数据保护,遇到出错的表直接删除,下次可自动恢复导入
  8. 修复使用通达信的权息数据后复权失效的问题
  9. remove hikyuu_extern_libs submodule, windows下HDF5, mysql改用下载依赖包的方式
  10. 优化 HikyuuTDX GUI控制台日志,捕获子进程日志输出

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内股票市场)。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例,简单更好不同的资金管理策略。入门示例:https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True

更多信息,参见项目主页:https://hikyuu.org or  http://fasiondog.gitee.io/hikyuu

展开阅读全文
5 收藏
分享
0 评论
5 收藏
分享
返回顶部
顶部