Hikyuu 1.1.9 发布,高性能量化交易研究框架

来源: 投稿
作者: fasiondog
2021-11-11 00:27:00

Hikyuu 1.1.9 已发布,这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下:

  1. 补充增加科创板
  2. 完善基础设施,增加MQThreadPool、MQStealThreadPool,优化StealThreadPool
  3. 优化 DbConnect,增加DBCondition
  4. Datetime增加hex()返回兼容oracle的Datetime格式存储
  5. fixed 技术指标 RSI,KDJ
  6. fixed select function
  7. fixed 实时采集数据错误
  8. fixed createdb.sql 上证A股代码表前缀
  9. 默认编译时取消AVX/SSE指令集,防止不支持的CPU架构

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内股票市场)。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例,简单更好不同的资金管理策略。入门示例:https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True

更多信息,参见项目主页:https://hikyuu.org or  http://fasiondog.gitee.io/hikyuu

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