Hikyuu Quant Framework 发布 1.0.2 修复版本
修复延迟操作情况下止损未按预期卖出的BUG（建议升级）
其他开发工程调整：
建立VS2010工程，供VS开发爱好者使用
删除notebook示例代码，移至单独的项目，方便普通用户打包下载
优化Boost.Build编译工程，完成Linux gcc编译
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内证券市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略，并查看相应的收益效果：
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